VMware Horizon では、下記の KB を適用する事で、対応可能です。
The Num Lock setting for USB numeric keypads might be misread by Horizon View Client for Windows
https://kb.vmware.com/kb/2045533
上記KBの設定をしていただくと、[Ctrl + Alt + N] を入力した時のみNumLock が働区ことになり、USB テンキーの事象は解決されます。
一方で、この NumLock は手元の物理PCにも適用されてしまうので、ノート PC のように数字入力部分とアルファベット入力部分のキーボードが重なってる場合は利便性を損なう恐れがあります（ [U] を入力したいのに [4] が入力されてしまうなど）。
こういった場合は、手元の物理 PC の BIOS 設定で下記の設定を行うと、手元の物理 PC では [Fn] キーを押さなければ NumLock が適用されないようになるため、利便性を損なう事無く USB テンキーを使用可能です。
■ BIOS設定箇所
[Post Behavior] - [Keypad(Embedded)] - [Fn Key Only]
