VMware Horizon ではこのダブルホップのサポート構成に関してドキュメントに記載がありますので、ご注意ください。
Horizon Client Document (P.76 参照)
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/horizon-client-windows-43-document.pdf
記載内容サマリ:
Horizon Client をネスト モードで実行する場合、次のオペレーティング システムがサポートされています。
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows 7 Enterprise SP1
Windows 10 Enterprise、バージョン 1607
ユーザーが Horizon Client をネスト モードで使用する場合、次の機能がサポートされます。
VMware Blast、PCoIP、および RDP 表示プロトコル
ロケーション ベースの印刷
仮想印刷
シングル サインオン(スマート カードを使用しない)
クリップボード リダイレクト
URL コンテンツ リダイレクト
なお、USB リダイレクトはサポートされませんのでご注意ください。